Video: Market-Neutral Pairs Trading 2025
Kommentar fra en leser: "Du sa at du er ufaglært når det gjelder å velge markedsretning på en konsistent måte. Jeg kan forholde seg til det. Men jeg tror det er tider når handel en markedsnøytralt strategi er ikke en klok ting å gjøre. " Svar
Jeg er enig. Det er en generell regel som gjelder opsjonshandel:
Det er viktig å ha mer enn en enkelt strategi i ditt handelsarbeider, fordi ingen enkeltstrategi passer for alle markedsforhold.
I utgangspunktet er det to generelle strategier som brukes av markedsneutrale handelsmenn. De er basert på en av
grekerne som opsjonshandlere bruker til å måle risiko. Den greske er Gamma , som måler hastigheten der en posisjon Delta endres - som prisen på den underliggende eiendelen endres. Markedsnøytrale strategier begynner livet med verken et bullish eller bearish bias. Men hvis markedet beveger seg høyere eller lavere, kan de bli bullish eller bearish posisjoner.
- . Eksempelstrategier: Selg samtaler
eller setter; selge samtaler og setter (spredt, kveler), selger ut av pengekredittene. Når du eier posisjoner med negativ gamma, kommer banen til å tjene penger ved å samle tidsforfall. Det forfallet er målt av gresk,
Theta , og fortjeneste oppstår når stillingen holdes som tiden går. Og tiden går alltid. Det er imidlertid ikke så enkelt å tjene penger, fordi aksjekursen ikke alltid forblir i et smalt omfang. Når prisen på den underliggende eiendelen (aksje eller indeks) endres med nok, vil posisjonen (f.eks. Alternativet eller alternativene du solgte) få verdi og penger går tapt. Dette skjer til tross for det faktum at tiden går. Med andre ord, tapet som følge av en prisendring (når den endringen er i feil retning for posisjonen din) overstiger summen som er opptjent fra Theta. Når posisjonen din har negativ gamma, akselererer tapene så lenge aksjekursen beveger seg i samme retning …
- Eksempelstrategier: Kjøp samtaler
eller setter når du vil forutsi retning eller kjøpe samtaler og sette kombinasjoner (straddles og strangles) når du tror at en stor prisendring kommer - men du vet ikke om det blir høyere eller lavere. Eller, når du vil forutsi en bestemt retning, selg anropsspredninger når du lager eller selger sette spreads når hausse. Positive gamma posisjoner er for handelsfolk som forventer at prisen på den underliggende aktiva endres. Jo større prisendringen er, desto større fortjeneste. Men (igjen) er det ikke så enkelt. Theta jobber mot disse stillingene, og håpet om prisendring må skje før alternativene mister mest eller all sin verdi (på grunn av tidens gang).
skrive dekkede samtaler . Men mer aktive handelsfolk må ta hensyn til dagens markedsforhold og være sikker på at deres valgte strategi er hensiktsmessig.
Weeklys . I tillegg er markedsnøytralt min komfortsone. Du bør handle i henhold til din egen komfortsone. Vi er enige om at det å forutsi markedet er et vanskelig spill for de aller fleste handelsfolk. Men skjønnheten i å bruke alternativer er at du kan finne en opsjonsstrategi som fortjener under en bestemt markedsforhold - så lenge du er dyktig i å forutse hva disse markedsforholdene vil være. Det er viktig å aldri bli overkonfident og å alltid handle riktig posisjonstørrelse fordi det er første skritt i vellykket risikostyring.
7 Kjernekompetencer som kan bidra til å forutsi superstjerner
Du vil identifisere de kjernekompetanseene som ansatte trenger å utføre som superstjerner i organisasjonen din. Her er 7 kjernekompetanser du søker.
Dag Trading Market Data - Market Data Feeds - Real Time Market Data
Beskrivelse av dagsmarkedsmarkedsdata og handel informasjon som markedsdata gir. Inkluderer profiler av de mest populære markedsdataene, med markedene de tilbyr, deres månedlige avgifter og deres programvare og programmeringsgrensesnitt.
Aksjemarkedet - lavkonjunktur, liten bedrift, hvordan aksjemarkedet fungerer
Lavkonjunkturen har vært ødeleggende til småbedriftseiere. Denne forklaringen på utviklingen av lavkonjunkturen og aksjemarkedets rolle og de finansielle markedene kan hjelpe småbedriftseiere å vite hvordan de skal reagere.