Slik beregner du størrelsen på et stoppfall ved handel

Daghandlere bør alltid bruke en stopptapordre på deres handler. Sperre slippe, stoppet tapet kan du vite hvor mye du kan miste på en gitt handel. Siden du vil bruke et stopptap som en dagligdrivende, er neste trinn å lære å beregne ditt stoppfall, og bestemme hvor ditt stoppordningsordre vil gå.

Korrekt plassere et stoppfall

Sett et stoppfall på et sted, der hvis du treffer, kan du vite at du har feil om markedsretningen.

Det er lite sannsynlig at du vil ha nøyaktig timing på alle handler, for eksempel å kjøpe rett før prisoppgjøret. Derfor, når du kjøper, må du gi handel litt plass til å flytte før det begynner å gå opp. Men hvis du kjøper deg , er forventer at prisen går høyere, så hvis det begynner å gå for mye, bør det treffe stoppet ditt fordi du hadde feil i forventningen.

Som en generell retningslinje, når du kjøper, legg et stoppfall under en nylig prislinje lav. Hvilken prislinje du velger for å plassere stoppet ditt under, varierer etter strategi, men dette er en logisk stoppposisjon fordi prisen hoppet av det lave. Hvis prisen beveger seg under den lave igjen, kan du gå galt om prisen går opp, og derfor er det på tide å avslutte handelen. Figur 1 (klikk for å åpne) viser eksempler på denne taktikken.

Som en generell retningslinje, når du er en selger, legg et stoppfall over en nylig prisbar høy.

Hvilken prisbar du velger for å plassere stoppet ditt over, varierer etter strategi, men dette er en logisk stoppposisjon fordi prisen falt så høyt. Hvis prisen beveger seg over det høye igjen, kan du gå galt om prisen går ned, og derfor er det på tide å gå ut av handel. Figur 2 (klikk for å åpne) viser eksempler på denne taktikken.

Beregning av stoppfall

Ditt stoppfall kan beregnes på to forskjellige måter: cent / ticks / pips i risiko og kontanter i risiko. Konto-dollar i fare er en mye viktigere beregning fordi det lar deg vite hvor mye av kontoen din er i fare på handelen.

Cents / pips / flått i fare er også viktig, men er mer relevant for bare å videreformidle informasjon. For eksempel er mitt stopp på X og lang innføring er Y, så forskjellen er Y minus X = cent / ticks / pips i fare. Hvis du kjøper en aksje på $ 10. 05, og legg et stopp tap på $ 9. 99, så har du seks cent i fare (per aksje du eier).

Hvis kort EUR / USD-forexparet på 1.1569, og har et stoppfall på 1.1575, har du 6 pips i fare (per lot).

Dette er nyttig hvis du bare lar noen vite hvor dine bestillinger er, eller la dem få vite hvor langt ditt stoppfall er fra inngangsprisen. Det forteller deg ikke (eller noen andre) hvor mye av kontoen din du risikerer å handle på.

For å beregne hvor mange dollar på kontoen du har i fare, må du kjenne de sent / ticks / pips som er i fare, og også din posisjonsstørrelse. I aksjeeksemplet er det $ 0. 06 av risiko per aksje. Hvis din stillingsstørrelse er 1000 aksjer, risikerer du $ 0. 06 x 1000 aksjer = $ 60 på handel (pluss provisjoner).

For EUR / USD-eksemplet risikerer du 6 pips, og hvis du har en 5 mini-lotposisjon, blir din dollarrisiko beregnet som: pips i risiko X pip-verdi X-posisjonsstørrelse = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (pluss provisjon, hvis aktuelt).

Din dollarrisiko i en futuresposisjon beregnes som en forexhandel, bortsett fra i stedet for pip-verdien, vil vi bruke tick-verdi. Hvis du kjøper Emini S & P 500 (ES) på 1254. 25 og et stoppstopp ved 1253 risikerer du 5 flått, og hvert kryss er verdt $ 12. 50. Hvis du kjøper 3 kontrakter, er dollarrisikoen din: 5 ticks X $ 12. 50 x 3 kontrakter = $ 187. 50 (pluss provisjoner).

Kontroller risikoen for kontoen din

For å ta dette et skritt videre, bør mengden dollar du risikerer bare være en liten del av kontoen din. Vanligvis skal beløpet vi risikerer være under 2% av kontosaldoen, og ideelt sett under 1%.

Ta eksemplet eller vår forex-forhandler, ved hjelp av et 6-pipstopptap og handel med 5 mini-varer, noe som medfører en risiko på $ 30 for handelen. Hvis du risikerer 1%, betyr det at hun risikerer 1/100 av kontoen sin. Derfor, hvor stor skal hennes konto være hvis hun er villig til å risikere $ 30 på en handel? $ 30 x 100 = $ 3000. For å risikere $ 30 på handel, bør handelsmannen ha minst $ 3000 i sin konto for å holde risikoen for kontoen svært lav.

Rask arbeid den andre veien for å se hvor mye du kan risikere per handel. Hvis du har en $ 5000 konto, kan du risikere $ 5000/100 = $ 50 per handel. Hvis kontoen din er $ 30 000, kan du risikere opptil $ 300 per handel, men kan velge å risikere enda mindre enn det.

Endelig ord på beregning av stoppfall

Bruk alltid et stoppfall, og strategien din bestemmer hvor stoppfallet er plassert. Avhengig av strategien, kan dine cent / ticks / pips i fare være forskjellig på hver handel. Det er fordi stoppet tapet skal plasseres strategisk for hver handel - det bør bare treffes hvis du har feil i retning av markedet. Du må kjenne dine cent / ticks / pips i fare på hver handel fordi dette gjør det mulig å beregne dine dollar i fare, noe som er en mye viktigere beregning. Dine dollar i fare for hver handel bør ideelt sett holdes til 1% eller mindre av din handelskapital. På den måten vil selv en mengde tap ikke forverre din handelskonto sterkt.

Oppdatert av Cory Mitchell.