R-Kvadrat Definisjon - R2 Mutual Funds

Har du noen gang analysert et fond, og du ser en statistikk som heter "R-kvadrat" eller "R2"? I så fall, vær ikke skremt av det og absolutt ikke bli flau hvis du ikke har noen ide om hva det betyr!

Med mindre du har en mastergrad i matematikk eller du er en statistikkfan, er det sannsynlig at du ikke vil ha noen kunnskaper om R-kvadrat før din fondskanal.

Her er det å vite om et verdipapirs R2:

R-kvadrert (R2) er et statistisk mål som investorene kan bruke til å bestemme en bestemt investerings korrelasjon med (likhet med) et gitt referanseindeks.

Ifølge Morningstar:

reflekterer R-kvadrat prosentandelen av fondets bevegelser som kan forklares av bevegelser i referanseindeksen. En R-kvadrat på 100 indikerer at alle bevegelser i et fond kan forklares av bevegelser i indeksen.

I ulike ord er referansen en indeks, som S & P 500, som er gitt en verdi på 100. Et bestemt fonds R-kvadrat kan betraktes som en sammenligning som viser hvordan lik fondet utfører til indeksen. Hvis for eksempel fondets R-kvadrat er 97, betyr det at 97% av fondets bevegelser (oppgang og nedgang i ytelse) forklares av bevegelser i indeksen.

Fordeler med R-kvadrat for Investor

R-kvadrat kan hjelpe investorer i å velge de beste midlene ved å planlegge diversifisering av deres portefølje av midler.

For eksempel vil en investor som allerede har et S & P 500 Indeksfond, eller et annet fond med høy R-kvadrat til S & P 500, ønske å finne et fond med lavere korrelasjon (lavere R-kvadrat) for å være sikker de bygger en portefølje av diversifiserte fond.

R-kvadrert kan også være nyttig ved å gjennomgå eksisterende midler i en portefølje for å være sikker på at deres stil ikke har "drevet" mot referansenivået.

For eksempel kan et mid-cap aksjeselskap vokse i størrelse og fondets leder kan i økende grad kjøpe store aksjer over tid. Til slutt, hva var opprinnelig et mid-cap fond fond når du kjøpte det er nå et fond som ligner ditt S & P 500 Index fond.

Skal du bruke R-Squared?

Nå for spørsmålet du vil svare: Skal jeg bruke R-kvadrat til å velge fond? Kanskje det beste svaret på dette spørsmålet, selv om det er en vag, er "ikke nødvendigvis". R-kvadrat er et nyttig verktøy for diversifiseringsformål, men den enkle øvelsen for å sikre at midlene i porteføljen representerer ulike typer fondskategorier ofte vil være tilstrekkelig til å bygge en stor portefølje av verdipapirfond. I tillegg, og avhengig av type fond, kan tilstrekkelig diversifisering oppnås med minst 3 midler, men ikke mer enn 8 midler.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på dette nettstedet er kun gitt for diskusjon, og bør ikke misforstås som investeringsråd.Under ingen omstendigheter representerer denne informasjonen en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer.