Kvantitativ analyse i Forex

Hva er kvantitativ analyse?

Kvantitativ analyse tillater handelsmenn å fjerne følelser fra investeringsprosessen. Kvantitativ analyse er en tilnærming som fokuserer på statistikk eller sannsynligheter over tarmfølelser. Gitt teknologien til datamaskiner og sofistikerte matematikkmodeller, har kvantitativ analyse tatt over Wall Street og et flertall av nye handelsmenn og ansatte på Wall Streets eller de med en kvantitativ tankegang.

Kvantitativ analyse har et sted i valutamarkedet, akkurat som alle andre markeder.

Du er sannsynligvis kjent med ulike former for kvantitativ analyse selv om du ikke anser deg selv som en kvant, som er noen som nærmer seg markeder fra et kvantitativt synspunkt. Et enkelt økonomisk forhold som håndleddsbelønning, inntjening per aksje eller noe vanskeligere som opsjonsprising og diskontert kontantstrøm er former for kvantitativ analyse. Som du kan forestille deg, er data kritisk i analysen er ofte bare så god som dataene som går i så mange quants fokuserer på kvaliteten på dataene som brukes til å fylle ut sine matematiske og statistiske modeller.

Eksempler på kvantitativ eller statistisk analyse

Du trenger ikke å være en matematisk whiz eller ha en doktorgrad i økonometri for å dra nytte av statistisk analyse. Med statistikk ser du på avhengighet eller tilknytning av to tilfeldige variabler eller til datasett. Traders dra nytte av den vanlige statistiske analysen av korrelasjoner, som refererer til en bred klasse av statistiske relasjoner og avhengighet.

En felles korrelasjon i valutamarkedet er dollar svakhet er korrelert med svakhet til fremvoksende markeder. Et annet intermarket-forhold Yen styrke og aksjemarkedssvikt.

Statistisk analyse er nyttig for å bestemme fremtidige sannsynligheter, men er ikke ment å være rent forutsigbar. En typisk uttalelse er at korrelasjon ikke er årsakssammenheng.

Kausalitet betyr eksplisitt årsak og effekt, mens korrelasjon bare betyr potensielle fellesbevegelser mellom to tilfeldige variabler. Skalaen til korrelasjonskoeffisientene er -1 til +1, mens den negative er et perfekt omvendt forhold eller korrelasjon, null er null korrelasjon, og en positiv er perfekt positiv korrelasjon nesten som de to variablene eller markedene er håndcuffed til hverandre.

En annen gunstig form for statistisk analyse er kjent som regresjonsanalyse. Regresjonsanalyse er en svært gunstig statistisk modell og kvantitativ analyse for å hjelpe deg med å se forholdet mellom variabler. Regresjonsanalyse fokuserer på forholdet mellom en avhengig variabel og en eller flere avhengige variabler. Spesifikt hjelper regresjonsanalyse deg til å forstå hvordan den typiske verdien av den avhengige variabelen endres når en av de uavhengige variablene varierer.De fleste FX-kartpakker har en regresjonskanal som gjør beregningen av regresjonsanalyse for deg og er ofte lettere å få tilgang til enn korrelasjoner.

Regresjonsanalyse anslår vanligvis betinget forventning eller retning av prisen på den avhengige variabelen gitt den uavhengige variabelen.

Dette betyr gjennomsnittsverdien av den avhengige variabelen i forhold til en fast uavhengig variabel. Dette er ofte vist i skrå linje høyere eller lavere skjære gjennom pris i retning av trenden eller i en sidelengs bevegelse er regresjonslinjen ofte flat.

Hva trengs?

Mens matematiske modeller er utenfor omfanget av denne artikkelen, bruker mange handelsmenn Excel fra Microsoft og bruker korrelasjonsfunksjonen mellom variablene over et bestemt tidsrom for å avgjøre om det er en positiv eller negativ korrelasjon. Imidlertid vil mange undersøkelser legge ut korrelasjonsrapporter, og de kan også bli funnet på forskningsterminaler som Bloomberg eller Reuters.

Hvis du er interessert i å gjøre disse typer modellene selv, er det viktig å merke seg at resultatene er datatrafikk og mangler eller ufullstendige data kan føre deg på avvei.

Derfor bør du ta vare på de manglende dataene først for å få en effektiv analyse av dataene. Excel er sannsynligvis din beste innsats når det gjelder å gjøre den enkle analysen, men mange meglere gir verktøy som kan hjelpe deg med å gjøre mye av analysen også.

Som konklusjon er statistisk analyse ment å vikle hodet rundt tilsynelatende tilfeldige variabler for et mønster som du kan handle. Risiko må alltid styres, men disse mønstrene kan vare lenge, selv uten kausalitet. Mens tilsynelatende ligner, er backstesting den ordspråklige ulven i saueklær av ofte statistisk eller kvantitativ analyse. Det lønner seg å være klar over tilbakest testing som statistisk modellering, fordi oftest enn ikke-testtesting gjøres over idealiserte datasett som kan forårsake falsk tillit, overforbruk og potensielt store tap når det nåværende miljøet avviker fra datasettet.

Happy Trading!